Modell: Black-Scholes-Merton med kontinuerlig utdelningsyield för europeiska ben (EU). Ben märkta AM prissätts i ett Cox-Ross-Rubinstein-binomialträd med förtida lösen; kolumnen EE-prem i Ben-detaljer visar vad lösenrätten är värd.

Underliggande som ben: Typ “Underligg.” är aktien/terminen själv (delta 1, inga andra Greeks). Covered call, protective put och collar bygger på den. Ingångspris tomt = nuvarande spot.

Förfallodatum: Ben kan få ett riktigt datum i stället för dagar; dagarna räknas då från värderingsdatumet (default idag) och tickar ner av sig själva när du öppnar en sparad strategi senare. Samma sak med “Globalt förfall”.

Volatilitetsyta: Skew, smile och term-lutning ovanpå Std IV, för ben som står på “std”. Ben med egen IV lämnas orörda. Sticky strike. Kurvan syns i Yta / Heatmap.

IV-solver: Newton-Raphson med vega som derivata (bisektion mot trädet för AM-ben). Konvergerar snabbt för giltiga premier.

POP & EV: Beräknas under riskneutralt mått (μ = r − q). Monte Carlo kan köras som GBM, Merton jump-diffusion eller Heston stokastisk vol och visar avvikelsen mot det analytiska BSM-svaret.

Attribution: Delar upp en värdeförändring i Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho + residual (Taylor) och parallellt i en sekventiell exakt omprissättning. Bra för att se när Greeks slutar räcka.

Rullning: “Rulla” på ett ben stänger det till angivet pris (default teoretiskt), bokför realiserat P/L och öppnar ett nytt ben med ny strike/löptid. Greek-diff visas före du bekräftar.

Storlek & Marginal: Kopplar per-enhet-siffrorna till konto och kontraktsmultiplikator: riskbudget, Kelly (kräver egen drift μ) och ett grovt Reg-T-liknande marginalkrav.

What-if / Scenario: IV- och ränteshift + matris över Spot×IV-scenarier, valfri horisont (nu, halvvägs, vid första förfall).

Flera förfall: Ben kan ha egna dagar eller datum (calendar/diagonal). “Payoff” utvärderas vid första förfallet – ben med längre löptid prissätts då med modellen på sin återstående tid. Ytor, tidsdecay, scenario-matris och Monte Carlo följer samma logik.

Dela / Importera / Ångra: “Dela” lägger hela strategin i URL:en och kopierar länken. “Importera” läser in en tidigare exporterad JSON-fil. Ångra/gör om (↶ ↷) täcker ben, parametrar och rullningar.

Begränsningar: Volatilitetsytan är en parametrisk approximation, inga hopp i prissättningen (bara i MC), friktionsfri marknad, en underliggande, marginal är en approximation.

basispoint0 · Lokal lagring endast · Endast utbildning – inte handelsrådgivning.

Sajten skrivs utan namn. Applikationen eller dess källkod får inte kopieras, återpubliceras eller spridas som eget verk.